A matemática pode não ser o ponto forte de muitas pessoas. No entanto, quando se trata de especular no mercado global como trader, existem algumas fórmulas que é preciso conhecer. Este guia mostrará algumas das principais fórmulas de negociação e como aplicá-las. A parte boa é; nós os dividimos de forma que sejam fáceis de entender, e seu conhecimento traz enormes benefícios.
Vamos examinar algumas delas abaixo:
1. Fórmula do valor do pip
Independente se você é um trader experiente ou iniciante, já deve ter ouvido a expressão “pip” ou “pontos”. Pip é uma abreviação para “Percentage in point” ou “porcentagem em pontos”. Também é conhecido como “pontos de juros de preço” no mercado financeiro. O valor do pip é a unidade padrão de medição do movimento de um par de moedas. O pip mínimo pode ser visto no quarto dígito após a casa decimal para os principais pares de moedas dentro da taxa de câmbio. Os pares de ienes são uma exceção a essa regra, com seu pip mínimo visto no segundo dígito logo após a casa decimal.
Você pode calcular o valor do pip para qualquer ativo subjacente da seguinte forma:
Valor do pip = 1 pip ÷ a taxa de câmbio x tamanho da negociação.
—Derivação e exemplo:
Para o par de moedas EUR/USD com taxa de câmbio de 1,2500 e tamanho de negociação (lote) de 100.000:
Onde Um pip = 0,0001;
Valor do pip = 0,0001 ÷ 1,2 x 100.000
= 8 euros
2. Fórmula de alavancagem
A alavancagem, relativa à negociação no mercado de câmbio (forex), posiciona o trader para assumir o controle de uma grande posição, investindo uma pequena parte de seu capital. Nesse caso, a corretora empresta ao trader o restante do dinheiro.
Você pode calcular sua alavancagem usando a fórmula abaixo:
Alavancagem = tamanho da negociação (lote) ÷ tamanho da conta (capital de negociação)
—Derivação e exemplo:
Supondo que você planeja executar uma negociação com tamanho de lote de 100.000 e um capital de $ 2.000, sua alavancagem será calculada da seguinte forma:
Alavancagem = USD 100.000 / USD 2.000
= 50 …. Neste caso, você está negociando com uma alavancagem de 50:1.
3. Fórmula do tamanho da posição
Conhecer a fórmula do tamanho da posição é vital para todo trader. Antes de mergulhar de cabeça no mercado, você deve calcular o tamanho da posição em relação a um modelo de dimensionamento predefinido.
Abaixo está a matemática por trás da fórmula do tamanho da posição:
Tamanho da posição = tamanho atual do capital x Risco para cada negociação ÷ Distância entre a entrada e o stop loss (parar perda) x Valor do pip.
—Derivação e exemplo:
Se você está negociando com um risco de 2%, tamanho do capital de $ 10.000, a distância entre a entrada e um stop loss de 80 pips e valor do pip de $ 10.
O tamanho da posição será:
Tamanho da posição = $ 10.000 x 0,02 ÷ 80 x 10
= 0,25 Lotes …., Neste caso, o maior tamanho de execução é 0,25 lotes.
4. Fórmula de expectativa de negociação
A fórmula de expectativa de negociação é uma métrica importante que todo trader deve estar ciente. A perda ou lucro médio de cada negociação é esperado com base na perda média, volume de negociação e aumento percentual.
A fórmula da expectativa de negociação é representada abaixo:
Expectativa de negociação = (Aumento Percentual x Volume Médio de Negociação) – (Percentual de Perda x Tamanho Médio de Perda)
—Derivação e exemplo:
Com uma negociação média de $ 1.200, uma porcentagem de aumento de 35% e uma perda média de negociação de $ 400, a expectativa de negociação será:
Expectativa de negociação = (0,35 x 1200) – (0,65 x 350)
= $ 192
5. Fórmula de rebaixamento máximo
Negociações perdidas fazem parte da história de sucesso de um trader. O que é mais importante é saber o rebaixamento máximo (drawdown ou DD) de uma estratégia de negociação específica para identificar o que provavelmente acontecerá em termos de perda futura de patrimônio.
Aqui;
DD máximo = Valor Máximo (pico) – Valor Mínimo (atual) / Valor máximo
—Derivação e exemplo:
Vamos supor que seu capital inicial seja $ 10.000, que mais tarde soma $ 15.000. Se o seu portfólio cair para US$ 8.000 mais tarde, antes de subir para US$ 17.000, o rebaixamento máximo pode ser calculado da seguinte forma:
Rebaixamento máximo = $ 15.000 – $ 8.000 ÷ $ 15.000
= 46,6%
6. Fórmula de risco de ruína
Esta fórmula apresenta a probabilidade de um trader perder tanto dinheiro que causará uma interrupção na execução da negociação.
Esta fórmula pode ser calculada como mostrado abaixo:
Risco de Ruína = [(1 – B) / (1 + B)] ^ unidades de capital
Onde “B” (% ganho – % perda) é a probabilidade de um aumento ou redução percentual.
7. Fórmula do fator de lucro
A fórmula do fator de lucro mede o lucro potencial de um trader a partir de uma estratégia.
Pode ser calculado usando uma das duas maneiras:
- Fator de lucro [método 1] = Negociações brutas / negociações perdedoras brutas
- Fator de lucro [método 2] = (Taxa de lucro x Aumento Médio) ÷ (Taxa de perda x Perda média)
—Derivação e exemplo:
- Fator de lucro < 1 implica uma estratégia perdedora.
- O fator de lucro entre 1 e 1,5; implica um lucro moderado de uma estratégia.
- O fator de lucro entre 1,5 e 2,0, o que implica uma estratégia muito lucrativa.
- O fator de lucro é > 2, o que implica uma estratégia excessivamente lucrativa.
Considerações finais
Compreender as várias fórmulas de negociação e como implementá-las em suas atividades diárias de negociação pode fazer toda a diferença para alcançar negociações eficientes e de sucesso.
Fontes:
—Investopedia terms listing; Investopedia: Financial terms—vocab
—Binomo glossary; blog.binomo-investment.com/glossary