Estratégias de gerenciamento de risco para day trading

Os traders iniciantes se concentram em várias estratégias de negociação e esquecem o gerenciamento de riscos. A maioria dos traders nem sabe o que é gerenciamento de risco e por que é tão importante para seu sucesso no mercado. O mundo reconheceu o papel da gestão de risco somente após a Segunda Guerra Mundial, quando se concentrava em riscos puros, excluindo os financeiros. O conceito de gestão de risco financeiro começou a prosperar apenas na década de 1980, que estava focado no enfrentamento dos riscos financeiros corporativos. Hoje, no entanto, é parte integrante das finanças pessoais e corporativas.

Abaixo, você encontrará diferentes abordagens de gerenciamento de risco e aprenderá a distinguir os tipos de retornos e perdas.

Crie um plano

Antes de aprender como manter os riscos, você deve definir quanto pode arriscar por negociação.

Muitos novatos estão tão empolgados com a negociação que se esquecem de um plano de negociação. Considere o day trading como uma atividade séria.

Você precisa saber com antecedência quanto capital está pronto para gastar por negociação. Esse valor mudará com o tempo, mas toda vez que você abre uma nova posição, você precisa ter uma ideia clara de quanto dinheiro pode alocar.

Estas são perguntas que o ajudarão a determinar a quantidade de fundos que você está pronto para colocar em uma negociação:

• Você gerenciará seus fundos sozinho ou haverá uma pessoa em quem você confia?
• Quantas estratégias você irá usar?
• Que tipo de estratégia você aplicará — discricionária ou sistemática/automatizada?

É vital que você não gaste os fundos necessários para necessidades básicas, incluindo alimentação e acomodação.

Lembre-se de que a abordagem de day trading deve ser uma das várias estratégias de negociação diversificadas que você usa. Talvez você tenha aberto três negociações com estratégias diferentes, mas com returnos potenciais iguais. Se um estiver perdendo e dois forem bem-sucedidos, seu day trading pode ser considerado bem-sucedido.

Gestão de risco e estratégias de negociação

Depois de determinar quanto você pode gastar na negociação, determine uma estratégia de negociação que você aplicará. Existem duas categorias principais de estratégia — discricionária e sistemática/automatizada. Usando uma estratégia discricionária, você pode ignorar alguns sinais de negociação. Uma abordagem sistemática é mais rigorosa, pois exige que você entre em uma negociação quando receber um sinal. Lá, você gerencia os riscos com base em critérios pré-determinados.

1. Gerenciamento de risco para a estratégia sistemática de day trading

Ao aplicar uma estratégia sistemática de day trading, você limita o impacto das emoções humanas no sucesso de sua negociação. O gerenciamento de risco pode ser testado em dados históricos para definir se a abordagem é eficaz. Como resultado, você ganha mais confiança em sua abordagem de negociação. Além disso, você pode testá-lo em uma conta demo usando dados em tempo real. A negociação de contas demo pode ser considerada obrigatória. Isso permitirá que você melhore a estratégia e confirme sua eficácia mais uma vez.

2. Gerenciamento de risco para a estratégia discricionária day trading 

Se você planeja agir por conta própria, deve definir sua estratégia de gerenciamento de risco antes de entrar no mercado. Pode ser mais difícil porque a abordagem sistemática é baseada em ferramentas de análise técnica que possuem regras comprovadas para pontos de entrada e saída. Embora não seja necessário usar a mesma fórmula de risco para recompensa para cada negociação seguindo a estratégia discricionária, não é uma má ideia.

Tipos de estratégias de retornos

Antes de calcular os riscos, você deve aprender algumas informações importantes sobre retornos. Você pode se surpreender que existem tipos de retornos. No entanto, é importante dividi-los para fazer um plano de negociação mais abrangente.

• O tipo de retorno básico é quando seus retornos para negociações bem-sucedidas superam suas perdas em posições com falhas. Em outras palavras, você precisa obter mais do que perder.
• Também é possível ter mais negociações com prejuízo. No entanto, a quantidade de fundos que você recebe nos bem-sucedidos excederá significativamente as perdas.
• Outra oportunidade de obter retornos é quando o número de negócios bem-sucedidos é maior do que o de perdas. A quantidade de fundos que você recebe pode ser igual ou ligeiramente menor que a quantia que você perde.

Você pode estar confuso, então aqui estão alguns exemplos.

Imagine que você deseja abrir sete negociações em diferentes ativos em um dia de negociação. Se você tiver mais negociações positivas do que negativas, poderá ter a mesma quantidade de retornos para cada negociação.

Por exemplo, se você tiver quatro negociações bem-sucedidas de US$ 100, seu retorno será de US$ 400. No entanto, você perde US$ 100 para cada uma das negociações restantes e a perda total é de US$ 300. Ainda assim, há um retorno total de US$ 100.

Se você tiver mais negociações perdedoras, precisará ter recompensas em potencial mais altas para posições bem-sucedidas. Por exemplo, recebendo US$ 200 por três negociações bem-sucedidas, seu retorno é de $ 600. Mesmo se você tiver quatro negociações com prejuízo de $ 100 cada, seu lucro total será de US$ 200.

Avaliar riscos

O gerenciamento de risco é baseado na suposição de quanto capital você pode perder em uma negociação. É uma perda potencial não realizada.

Ao negociar, não é difícil determinar a perda que você pode ter. Todo trader bem-sucedido define antecipadamente as ordens de lucro e stop loss. Esses são os pontos em que eles sairão do mercado com recompensas ou com perdas. Os níveis de take-profit (reliazar lucro) e stop-loss (limite de perda) reduzem significativamente os riscos. O risco deve ser baseado em retornos potenciais.

Relação risco/recompensa e análise técnica

Lembre-se que suas recompensas devem ser sempre maiores que as perdas. As relações risco-recompensa mais comuns são 1:2 e 1:3. Isso significa que suas perdas devem ser pelo menos duas ou três vezes menores do que as recompensas potenciais de uma negociação.

Existem padrões gráficos e indicadores técnicos que o ajudarão a definir pontos de entrada e saída. Por exemplo, você sabe que o preço de uma posição deve subir depois de ultrapassar o a linha de pescoço (neckline) do padrão de topo duplo. A distância que ele subirá provavelmente será a mesma que a distância entre a parte inferior o neckline. Assim, você conhece a recompensa potencial. Ao aplicar uma relação risco-recompensa, você pode definir o nível de stop-loss.

Dicas para uma gestão de risco eficaz

• Determine os movimentos médios de preço do ativo que você negocia. 
• Calcule antecipadamente quanto você pode receber ou perder em uma única negociação.
• Se você negociar moedas de governo (Fiat), poderá medir os movimentos de preços em pips (porcentagem em pontos) ou porcentagens. Se você negociar ações, os movimentos de preços podem ser calculados na moeda da listagem.
• É recomendável diversificar a negociação com várias estratégias. Usando várias abordagens, você reduz os riscos. Se uma estratégia falhar, outra provavelmente compensará as perdas.

Considere a regra de um por cento

Os day traders têm uma coisa que chamam de “regra de um por cento”. Simplificando, esta regra sugere que você nunca deve usar mais de 1% do seu capital para uma negociação. Por exemplo, se o seu capital for de $ 10.000, você não deve dar mais de $ 100 para abrir sua posição.

Essa estratégia de negociação é muito útil para quem tem uma quantia menor em suas contas de negociação. Se você tiver mais de $ 10.000 e puder arcar com a perda, poderá chegar a 2% – mas lembre-se, quanto menor a porcentagem, menos você será afetado pela perda potencial.

Definir pontos de stop-loss e take-profit

Os níveis de Stop loss (parar perda) são pontos de preço usados ​​para minimizar sua perda em uma negociação. Se a negociação não for conforme o esperado e cair abaixo de um certo ponto, uma ordem de stop-loss será ativada e anunciará a venda da ação, evitando assim ainda mais perdas.

Por outro lado, ordens de take-profits (realizar lucro) são limites de preço que um trader pode usar para obter lucro. Se sua negociação está no estágio de lucro, isso significa que você atingiu seu objetivo e é hora de vender. Isso evitará frustrações se o preço de repente virar contra você, devolvendo os lucros que você já ganhou.

Calculando o retorno esperado

Para calcular os retornos esperados, você precisa de dois valores de preço: seu stop loss e seu take-profit. Esse cálculo é muito importante para um trader, pois ajuda você a pensar racionalmente em sua negociação. Use a seguinte fórmula:

Retorno Esperado = [(Probabilidade de Perda) x (Stop-Loss % Perda)] + [(Probabilidade de Ganho) x (Take Profit % Ganho)]

Como trader ativo, você medirá o resultado dessa equação em relação às suas oportunidades. Ela lhe dirá exatamente quais ações você deve negociar para obter o maior lucro.

Considerações finais 

O gerenciamento de risco é uma parte vital de qualquer abordagem de negociação, especialmente se você planeja abrir muitas negociações em um período tão curto como um dia. Crie um plano de negociação, saiba quanto você quer arriscar, defina uma perda potencial para cada negociação e coloque ordens de stop-loss e take-profit antes de entrar no mercado.