Estratégia vs. sistema em trading: qual a diferença?

A maioria dos traders não tem um diploma em finanças ou economia. Dos 7,8 milhões de novos clientes de varejo apenas no início da pandemia, apenas uma pequena fração deles tinha experiência no campo.

Assim, os traders tendem a perder distinções importantes sobre certos termos de trading. Muito provavelmente, as principais universidades ensinariam a diferença. Mas isso custaria de R$ 10.000 a R$ 11.000 em valores anuais para cursos como Análise Financeira e Economia Financeira. Uma alternativa mais acessível: aprender sobre esses tópicos on-line. Não tão abrangente, mas certamente mais acessível.

A percepção comum é que os termos “estratégia” e “sistema de trading” se referem a um conjunto de regras e parâmetros que regem sua decisão de negociação. Dito isto, eles têm um escopo e foco diferentes. Continue lendo para um curso intensivo em estratégias e sistemas de trading.

O que é uma estratégia de trading?

Uma estratégia de trading é um conjunto de regras que formulam especificações para cada negociação: o que negociar, quando entrar e sair de posições, quanto capital alocar por negociação, etc. Em termos mais simples, uma estratégia diz ao trader o que, quando e como negociar.

Uma estratégia funciona como um plano, que não deixa espaço para ambiguidade ou quaisquer movimentos não planejados. Você não precisa formular sinais de compra e venda a cada vez, o que minimiza a chance de fazer movimentos movidos a emoção.

Cada estratégia tem uma ideia central; por exemplo:

• Uma estratégia de acompanhamento de tendências é baseada na expectativa de que a direção do preço continuará.
• Uma estratégia de desvanecimento da tendência envolve tomar uma posição oposta à tendencia predominante. 
• Uma estratégia de rompimento captura rupturas de níveis de suporte e resistência. 
• Uma estratégia de scalping envolve abrir uma posição e fechá-la depois que ela se move por apenas alguns ticks. 

O nível de detalhe e a quantidade de orientação em uma estratégia de trading depende do trader e de seu estilo. Por exemplo, swing traders ou day traders seguem estratégias de trading longas e detalhadas.

Aqui estão algumas perguntas que podem ajudá-lo a descobrir sua estratégia:

• Que indicadores você vai usar? Quais combinações? 
• Quais são suas configurações e pontos de gatilho?
• Como você vai sair das operações?
• Quais são seus níveis de stop-loss e take-profit? 

O que é um sistema de trading?

Um sistema de trading é um roteiro mais amplo. Ele não descreve parâmetros específicos para posições como estratégias; ele define uma estrutura para tudo relacionado à sua atividade de negociação. Na verdade, alguns até consideram as estratégias como parte de um sistema de negociação.

Aqui estão os principais componentes que constituem um sistema de trading e as perguntas que você deve se fazer em relação a cada um deles.

1. Objetivo

• Por que você quer fazer trading?
• Como você vai medir seus objetivos?
• Qual o seu cronograma para alcançar estes objetivos? 
• Quanto tempo você pode gastar fazendo trading?
• Quais são seus pontos fortes e fracos e como eles podem afetar sua negociação?

2. Metodologia

• Quais ativos você vai operar?
• Qual o seu nível de experiência em trading?
• Que tipo de trader você quer ser?
• Quanto capital você deseja usar?

3. Gerenciamento de Risco

• Qual é a sua relação rico/recompensa? 
• Quanto você arriscará por trading? Baixo: 1%-2%, médio: 2%-5%, 

alto: 5%-20% , ou imprudente: mais de 20%?

• Quantas posições abertas você terá ao mesmo tempo?

4. Diário de Trading

• Quais são seus retornos/perdas para o dia, mês e ano? 
• Qual o seu tempo médio de trading? 
• Qual a configuração de trading mais eficaz? 
• Que fatores afetam o resultado do trading? 

Diferenças na construção de uma estratégia vs. um sistema 

Aqui estão três diferenças principais:

Flexibilidade

Seu sistema de negociação geralmente é imutável, mas uma estratégia está sujeita a reavaliação e deve ser ajustada para se adequar às novas condições de mercado. Como um sistema é construído em torno de sua personalidade e preferência, ele não precisa ser alterado, a menos que sua abordagem geral de trading dê uma virada de 180°. As estratégias, por outro lado, são construídas em torno de configurações específicas, que podem mudar com bastante frequência.

Nível de detalhe

Em comparação com sistemas ou planos de trading, as estratégias são mais técnicas e meticulosas. Com as estratégias, há mais declarações se/então para anotar e mais resultados para os quais se preparar.

Comprometimento de tempo

Ao longo de sua jornada de trading, você passará a maior parte do tempo trabalhando em suas estratégias. Construir um sistema e fazer trading pode ser feito de forma relativamente rápida.

Porque você precisa de uma estratégia e de um sistema de trading

Se você perguntar a qualquer pessoa que negocie de forma consistente e bem-sucedida, eles garantirão que você tem duas opções: seguir metodicamente um plano ou falhar.

Imagine que você não tem um sistema de negociação. Isso coloca você na posição de um trader amador que entra no mercado sem saber quais objetivos eles buscam e qual o nível de risco que podem arcar. Isso torna qualquer trader mal equipado para fazer escolhas informadas. Você nem precisa de um sistema complicado – apenas certifique-se de ter um, mesmo que seja simples.

Quanto às estratégias, existem inúmeras razões pelas quais elas são cruciais para o sucesso a longo prazo:

• As estratégias preparam você para muitos resultados potenciais. Você saberá instantaneamente o que fazer, mesmo que o mercado não se mova conforme o esperado. Boas estratégias fornecem opções alternativas.
• Eles permitem que você permaneça focado em meio ao enorme fluxo de dados. Sim, você ainda terá que lidar com muitos dados sobre características de preços e fatores externos. Mas você não precisará seguir tudo, apenas o tipo de dados em que sua estratégia se baseia. 
• Eles ensinam muito como o mercado funciona. Quando você personaliza estratégias padrão ou cria suas próprias estratégias, você se familiariza com conceitos importantes, como viés estatístico, padrões de gráficos, indicadores técnicos etc. Você também aprenderá a identificar momentos apropriados e inadequados para trading.
• Seus resultados se tornam mensuráveis. O trading caótico não deixa espaço para medir resultados e melhorar o desempenho. Uma estratégia, por outro lado, tem parâmetros quantificáveis. 
• Fica mais fácil manter as emoções sob controle. Uma estratégia não permite que você seja influenciado por uma série de trading bons ou ruins. Tanto a ganância quanto o medo podem fazer você perder fundos, a menos que você os deixe de lado propositalmente em favor de suas diretrizes de trading.

Conclusão

A principal coisa que você deve absorver deste artigo é que você precisa de um sistema e uma estratégia:

• O objetivo de um sistema é colocá-lo na mentalidade certa, delinear suas preferências gerais de trading e definir suas regras pessoais de gerenciamento de contas e tolerância ao risco. Basicamente, é um plano abrangente que não entra em detalhes.
• O objetivo de uma estratégia é restringir suas ferramentas de análise técnica e fundamentalista, regras para entrar e sair de negociações e outras considerações específicas que você precisa ter em mente em cada sessão de trading. 

É preciso tempo e esforço para construir um sistema e uma estratégia (preferivelmente, várias estratégias para diferentes situações). Mas nunca pule esta etapa —  em trading, é melhor vir preparado e pronto.