Strategi trading algoritmik: trading menggunakan AI

Trading algoritmik banyak digunakan oleh para trader, karena memungkinkan mereka untuk membuka posisi lebih cepat dan lebih sering daripada yang dapat dilakukan oleh trader. Menurut Coalition Greenwich, 12 bank investasi terkemuka memperoleh sekitar $2 miliar dari trading portofolio algoritmik pada tahun 2020. Namun, jika perdagangan algoritmik sangat efisien dan memberikan peluang yang lebih luas, mengapa tidak menggantikan trading oleh manusia? Apakah ada kekurangan atau risiko? Mari kita tentukan apakah strategi trading algoritmik benar-benar berfungsi.

Introduction to algorithmic trading strategies
Pengantar strategi  trading algoritmik

Trading algoritmik, juga dikenal sebagai trading otomatis, trading algo, atau trading kotak hitam, didasarkan pada program komputer yang mengikuti instruksi tertulis untuk melakukan trading. Ini memungkinkan anda untuk membuka lebih banyak trading pada tingkat yang lebih cepat, karena program ini dapat memindai peluang pasar di beberapa pasar secara bersamaan. Selain itu, trading terbuka secara otomatis segera setelah sistem menentukan kondisi tertentu.

The program carries out trades based on timing, asset price, quantity, or a mathematical model. Algorithmic trading provides markets with higher liquidity and makes trading systematic, as it isn’t affected by human emotions.

Program melakukan trading berdasarkan waktu, harga aset, kuantitas, atau model matematis. Trading algoritmik menyediakan pasar dengan likuiditas yang lebih tinggi dari membuat trading menjadi sistematis, karena tidak terpengaruh oleh manusia. 

Kelebihan dan kekurangan

Trading algoritmik sangat bermanfaat. Mengapa trading tidak sepenuhnya terotomasi? Mari kita pertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari pendekatan ini. 

Kelebihan

• Trading seharusnya dieksekusi dengan harga terbaik.
• Seiring trading dilakukan secara instan dan akurat, maka peluang eksekusi tanpa penundaan meningkat.
• Algo-trading memungkinkan trader untuk mengurangi biaya transaksi. 
• Sebuah program dapat secara bersamaan menganalisis kondisi pasar pada berbagai kerangka waktu dan di berbagai pasar.
• Hal ini membatasi kesalahan yang disebabkan oleh emosi atau faktor psikologis. Sebagian besar, trading yang gagal terjadi karena emosi para trader. Trader menutup posisi lebih awal karena takut kehilangan dana atau menahannya lebih lama karena keserakahan. 
• Tidak ada faktor manusia. Beberapa trader yang tidak berpengalaman dapat membuat kesalahan saat membuat trading. 
• Program dapat diuji berdasarkan data historis pada harga dan secara real-time untuk mengukur efektivitas strategi.

Kekurangan

• Karena trading algoritmik didasarkan pada program komputer, anda harus mengetahui bahasa pemrograman. Jika anda tidak mengetahuinya, anda tidak akan bisa membuat program anda sendiri. Anda dapat membelinya dari trader lain atau meminta seorang programmer membuatnya untuk anda. Tetap saja, hal itu kemungkinan akan membutuhkan banyak biaya. 
• Meskipun trading algoritmik diharapkan dapat membatasi jumlah kesalahan, kesalahan itu mungkin masih terjadi jika program ditulis dengan buruk. Pada tahun 2018, Indeks Nifty anjlok sekitar 900 poin dalam beberapa detik dan pulih sepenuhnya hanya dalam jangka satu hari. Dalam crash pasar, trading algoritmik memicu perintah stop-loss dari posisi yang terbuka, yang meningkatkan tekanan jual. 
• Trading algoritmik diatur dengan ketat oleh regulasi di beberapa negara tertentu. Contohnya, hal ini diizinkan oleh Badan Sekuritas dan Perdagangan Saham / Securities and Exchange Board of India (SEBI) pada tahun 2008. Namun, pada tahun 2021, SEBI memulai konsultasi mengenai kekhawatiran tentang trading algoritmik oleh investor ritel.
• Walaupun program komputer dapat memantau kondisi di berbagai pasar sekaligus, tidak semua program efektif di pasar tersebut. Anda harus yakin bahwa instruksi sesuai dengan volatilitas tinggi pasar saham atau likuiditas rendah dari keduanya.
• Seiring bekerjanya trading algoritmik dari sebuah program, anda harus memiliki sebuah komputer yang dapat menjalankannya. Juga, anda harus memiliki koneksi internet berkecepatan tinggi dan solid, karena masalah dengan koneksi anda tidak akan memungkinkan program untuk mengeksekusi trading. 

Strategi trading algoritmik dan alasannya.

 

Anda harus ingat bahwa tidak ada strategi yang 100% berhasil. Namun, ada yang telah mengkonfirmasi keefektifannya dalam banyak trading. Di bawah ini, anda akan menemukan jenis jenis strategi trading algoritmik yang paling umum, yang didasarkan pada standar pendekatan trading.

1.Tren

Strategi tren adalah strategi yang paling mudah dan umum yang dapat diterapkan via algo-trading. Sebuah program tidak memerlukan sinyal arah harga, seiring trade ditempatkan berbasis tren yang sedang berjalan. Sebagian besar strategi perdagangan algoritmik didasarkan pada indikator rata rata bergerak, MACD, dan RSI, serta breakout.

2.Rentang trading

Rentang trading atau strategi pembalikan rata rata dibuat atas gagasan bahwa harga selalu kembali ke nilai rata rata, tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya. Algoritma mengidentifikasi dan menentukan kisaran harga dan menempatkan trading saat harga aset masuk atau keluar.

3.Arbitrase

Trading arbitrase banyak digunakan di pasar saham dan berjangka. Seorang pedagang membeli saham terdaftar ganda dengan harga lebih rendah dari satu pasar dan menjualnya dengan harga lebih tinggi dari pasar lain. Dimungkinkan juga untuk membeli saham dan menjual instrumen berjangka. Mungkin rumit untuk menentukan sendiri perbedaan harga. Trading algoritmik dapat membuat hal ini lebih cepat dan menempatkan trading dengan harga terbaik untuk dieksekusi.

4.Persentase volume

Algoritma terus mengirimkan sebagian pesanan sebelum pesanan dalam trading penuh. Pemesanan sebagian ini bergantung pada rasio partisipasi yang telah ditentukan dan volume yang diperdagangkan di pasar. Ada “strategi langkah langkah” yang terus mengirimkan pesanan pada persentase volume pasar yang ditentukan pengguna dan menaikkan atau mengurangi tingkat partisipasi ketika harga aset mencapai tingkat yang ditentukan pengguna.

5. Harga rata rata tertimbang-waktu

Strategi ini menyiratkan bahwa memecah pesanan besar menjadi bagian bagian kecil dan melepaskannya ke pasar. Rilis ini didasarkan pada slot waktu yang terbagi rata antara waktu mulai dan waktu berakhir. Strategi ini bertujuan untuk mengeksekusi order pada atau mendekati harga rata rata antara waktu mulai dan waktu selesai. Hal ini pula memungkinkan trader untuk mengurangi dampak pasar.

Kesimpulan

Trading algoritmik adalah pendekatan yang sangat menjanjikan yang dapat mengurangi waktu untuk dihabiskan trader melakukan trading dan meningkatkan peluang trading agar menjadi sukses. Hal ini mencakup strategi trading algoritmik berdasarkan teknik yang standar, yang membuatnya lebih efektif. Namun, ia memiliki kelemahan signifikan yang harus selalu anda ingat untuk membatasi risiko kehilangan dana.