Manajemen risiko 101: bagaimana indikator dapat membantu Anda menavigasi pasar yang tidak stabil

Terlepas dari kesalahpahaman umum, keberadaan volatilitas pasar selalu ada, baik dalam nilai tinggi maupun rendah. Kedua nilai volatilitas memiliki fitur unik yang menjadi pertimbangan trader sebelum memasuki pasar. Namun, volatilitas yang tinggi memiliki risiko yang lebih tinggi. Oleh karena itu, trader tanpa henti mencoba mencari alat dan indikator yang dapat membantu mereka dalam membatasi risiko. Apa indikator teknis yang paling sering digunakan untuk mengukur volatilitas harga? Anda akan menemukannya pada tulisan di bawah.

Tahukah Anda bahwa pada tahun 2019, JPMorgan Chase mengembangkan Indeks Volfefe untuk obligasi Treasury AS yang mengukur volatilitas yang disebabkan oleh tweet mantan Presiden Donald Trump?

Apa itu indikator volatilitas?

Ada empat jenis indikator utama: tren, momentum, volume, dan volatilitas. Indikator yang terakhir memungkinkan trader untuk mengidentifikasi periode volatilitas rendah dan tinggi. Status volatilitas rendah tidak menyebabkan peningkatan risiko, namun kebalikannya, volatilitas tinggi yang diwakili oleh fluktuasi harga yang signifikan dapat memicu stop-loss order, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan perdagangan dan ketidakmampuan untuk menganalisis pasar. Meskipun demikian, penting untuk dimengerti meski status volatilitas tinggi mengandung risiko besar, ini juga memberikan peluang trading yang menggiurkan. Trader berpengalaman menggunakan pergerakan harga yang besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam jangka pendek.

Dasar dari flat trading: osilator

Bagaimana cara menggunakan indikator teknikal? Indikator volatilitas tidak memberikan titik masuk dan keluar yang akurat. Indikator jenis membantu trader mengevaluasi kondisi pasar dan dapat digunakan sebagai metode tambahan untuk mengonfirmasi keputusan perdagangan.

Strategi-strategi efektif ada di kotak masuk email Anda

Berlangganan dan temukan kumpulan pengatahuan trading

Berlangganan

Bagus! Cek email Anda

Kami telah mengirim email untuk mengonfirmasi langganan

Terjadi kesalahan

Muat ulang halaman. Jika tetap sama, coba lagi nanti

Bollinger bands

Bollinger Bands adalah alat teknikal analisis yang populer. Alat ini memiliki tiga garis indikator: garis tengah adalah moving average 20 periode, garis atas adalah moving average dengan standar deviasi +2, dan garis bawah adalah moving average dengan standar deviasi -2.

Saat garis melebar, pasar mengalami volatilitas tinggi. Ketika garis-garis berkontraksi, volatilitas harga rendah. Garis-garis tersebut biasanya bergerak lebih dekat ke garis tengah pada periode konsolidasi harga (1) dan menyimpang ketika pasar memasuki tren yang solid (2).

Trader juga menggunakan Bollinger Bands untuk mengidentifikasi arah harga di masa mendatang: saat harga menyentuh garis atas, harga mungkin akan segera turun; ketika harga menyentuh garis yang lebih rendah, harga mungkin akan segera naik.

Average true range (ATR)

Indikator Average true range terdiri dari satu garis yang bergerak naik dan turun. Saat indikator bergerak naik, tingkat volatilitas meningkat; jika bergerak turun, tingkat volatilitas menurun.

ATR tidak memiliki nilai khusus untuk volatilitas tinggi dan rendah. Untuk menentukan tingkat volatilitas yang meningkat, Anda harus mengevaluasi nilai terbaru indikator dan menghitungnya sebagai nilai rata-rata. Jika garis naik di atas rata-rata, tingkat volatilitas meningkat. Jika bergerak di bawah rata-rata, tingkat volatilitas menurun.

ATR adalah indikator lagging, maksudnya indikator ini mencerminkan tingkat volatilitas dengan adanya penundaan. Namun, kekurangan ini tidak membuat ATR menjadi tidak efektif.

7 mitos trading yang mungkin Anda anggap benar

Ini saatnya untuk menyanggah mitos tentang trading! Sebagian mitos ini begitu dekat dengan kebenaran yagn tidak pernah Anda duga mitos itu merupakan kesalahan konsep yang populer.

Baca selengkapnya

Keltner channel

Keltner channel terlihat seperti kombinasi dari dua indikator sebelumnya. Indikator ini terdiri dari tiga garis seperti Bollinger Bands dan didasarkan pada nilai ATR. Garis tengah adalah moving average eksponensial 20 periode. Garis atas adalah jumlah dari moving average eksponensial dan menggandakan nilai ATR. Garis bawah adalah perbedaan antara moving average eksponensial dan dua kali lipat nilai ATR.

Garis tengah dianggap sebagai nilai harga rata-rata. Semakin jauh harga bergerak dari garis ini, semakin tinggi tingkat volatilitasnya. Penyebabnya karena garis bawah dinilai sebagai level oversold, dan garis atas dianggap sebagai level overbought.

Kondisi pasar yang tidak biasa: Menerapkan parabolic SAR untuk mengidentifikasi peristiwa angsa hitam

Sinyal utama yang dicari trader adalah perubahan arah harga. Biasanya, saat harga naik di atas garis atas Keltner channel dalam tren naik, harga diperkirakan akan segera turun. Sebaliknya, ketika harga bergerak di luar garis bawah dalam downtrend, diperkirakan akan segera naik.

Apakah indikator teknikal benar-benar efektif?

Indikator teknikal hanya berfungsi jika Anda tahu cara menggunakannya. Sangat penting untuk mempelajari fitur dan praktik unik tiap indikator yang Anda gunakan. Selain itu, Anda harus ingat bahwa indikator volatilitas bukanlah alat utama untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar. Karena itu, Anda harus menggabungkannya dengan indikator lain. Jadi, berapa banyak indikator teknis yang harus digunakan? Teori mengatakan trader menerapkan 2-3 indikator untuk mengkonfirmasi sinyal. Jika Anda menggunakan lebih banyak indikator, kemungkinan besar Anda akan kebingungan dengan begitu banyaknya informasi yang Anda terima.

Sumber:

What Is Market Volatility—And How Should You Manage It?, Investopedia

5 Important Volatility Indicators that Traders should know, elearnmarkets.com

Market Indicators That Reflect Volatility in the Stock Market, Investopedia