Panduan matematika mudah untuk trader

Sebagian besar trader cenderung mengabaikan beberapa perhitungan sederhana yang secara signifikan dapat meningkatkan perdagangan mereka. Ini adalah panduan matematika mudah bagi para trader.

Kami telah menyederhanakan perhitungan perdagangan, untuk semua trader – pemula dan trader ahli. Terlepas dari aset yang Anda perdagangkan – kripto, Forex, saham, indeks, atau ETF – Anda akan menemukan beberapa perhitungan umum yang harus Anda perhitungkan dalam perdagangan Anda. Artikel ini membahas panduan matematika yang mudah untuk trader, termasuk pips, leverage, margin, position sizing, drawdown, trade expectancy, dan risk-reward ratio.

Margin

Margin biasanya keliru disebut sebagai leverage. Leverage adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada Anda oleh broker atau bursa, yang membantu Anda meningkatkan eksposur terhadap aset tertentu. Misalnya, jika Anda mengambil leverage 100:1, Anda akan membuka posisi 100x ukuran deposit akun Anda. Katakanlah Anda memiliki deposit $1000 di akun Anda. Dengan leverage 100:1, Anda dapat membuka posisi senilai $100.000.

Margin adalah setoran minimum yang diperlukan untuk membuka dan mempertahankan posisi leverage. Ini berarti bahwa margin Anda sepenuhnya bergantung pada leverage.

Spread

Spread biasanya berlaku saat trading CFD. Ini adalah perbedaan antara harga jual (bid) dan harga beli (ask) dan biasanya disebut sebagai bid/ask spread. Harga bid adalah harga yang akan diminta oleh broker/bursa Anda saat Anda membeli pasangan mata uang, sedangkan harga ask adalah harga yang Anda terima saat Anda menjual pasangan mata uang.

Perhatikan bahwa spread sering dianggap sebagai biaya bagi trader.

Position sizing

Porsi trading (Position sizing) harus menjadi hal pertama yang dilakukan setiap trader. Seperti namanya, ini menunjukkan porsi trading yang harus Anda buka, tergantung pada risiko yang nyaman Anda ambil. Ini adalah empat angka yang Anda perlukan untuk menghitung position sizing perdagangan:

• Ukuran akun
• Risiko yang ingin Anda ambil per perdagangan (Anda memutuskan ini secara sewenang-wenang)
• Jumlah yang berisiko (amount at risk) = risiko * Ukuran akun
• Harga masuk (entry price)
• Harga stop-loss yang dimaksud

Dan inilah rumus Position sizing di kripto:

Saat menghitung position sizing untuk Forex, Anda harus memperhitungkan nilai pip dari aset yang Anda perdagangkan.

Nilai pip

Perubahan aset yang dapat diperdagangkan diukur dalam pips. Mereka mewakili ukuran perubahan sekecil mungkin dalam aset yang dapat diperdagangkan. Biasanya, bagaimana pips dihitung tergantung pada bagaimana aset yang dapat diperdagangkan dikutip. Nilai pip dapat dihitung dan dinyatakan dalam mata uang yang berbeda, mata uang dasar atau mata uang yang dikutip, atau mata uang akun.

Di Forex, nilai 1 pip = (0,0001 / Nilai Tukar Saat Ini) * Ukuran Perdagangan

Dalam perdagangan kripto, nilai 1 pip = (Unit Mata Uang Kripto per 1 Lot * Volume Posisi) / 1^{Cryptocurrency Decimals}

Maximum drawdown

Wajar jika mengalami kerugian, yang membuat manajemen risiko menjadi lebih penting. Tetapi bagaimana Anda mengukur risiko yang akan Anda ambil? Di sinilah Maximum drawdown hadir.

Maximum drawdown (MDD) adalah ukuran penurunan harga terbesar suatu aset dari tinggi ke rendah. MDD mengukur penurunan nilai investasi (atau satu perdagangan) dari palung terendah dan puncak tertinggi sebelum palung. Secara statistik, ini adalah cara akurat untuk mengukur volatilitas historis dan dapat digunakan untuk menginformasikan sisi negatif dari investasi atau perdagangan tertentu.

Sebagai ukuran manajemen risiko, Anda harus memilih strategi yang memiliki maximum drawdown serendah mungkin. Itu karena memungkinkan Anda untuk menahan periode kekalahan beruntun, tanpa mempengaruhi akun Anda, atau secara signifikan memengaruhi modal Anda.

Trade expectancy

Trade expectancy menghitung rata-rata kemenangan atau kerugian yang diharapkan per perdagangan dan dapat membantu mengukur hasil jangka panjang Anda. Untuk menghitungnya, Anda memerlukan data berikut:

• Tingkat menang (win rate) dan tingkat kerugian (loss rate)
• Risiko per perdagangan (Risk per trade)
• Rasio Risk-reward
• Ukuran akun (Account size)

Berikut rumusnya:

Rasio Risk reward

Rasio risk-reward menghitung jumlah uang yang bersedia Anda hilangkan untuk menghasilkan sejumlah keuntungan tertentu dalam satu perdagangan. Di sini, risikonya (the risk) adalah perbedaan, dalam pips, antara harga masuk (entry) dan stop loss, yang mewakili jumlah yang bersedia Anda hilangkan. Dan imbalannya (the reward) adalah perbedaan, dalam pips, antara harga masuk (entry) dan target keuntungan (target profit).

Expectancy of your system

Ekspektasi sistem adalah metrik yang sangat penting yang harus diperhitungkan oleh trader. Lebih khusus lagi, rumus ini dapat digunakan untuk menghitung apakah sistem tersebut dapat menghasilkan keuntungan atau tidak.

Matriksnya seperti ini:

–   Ekspektasi = Tingkat keberhasilan*(Ukuran Akun * %-Risiko * Risiko:Hadiah) – Tingkat Kerugian*(Ukuran Akun * %-Risiko)

Ada dua langkah dalam rumus harapan. Satu berurusan dengan trading yang keberhasilan diharapkan kembali, dan yang lainnya dengan kerugian rata-rata trading yang kalah.

–   Keuntungan yang Diharapkan dari trading yang keberhasilan = Tingkat keberhasilan * (Ukuran Akun * %-Risiko * Risiko:Hadiah)

–   Kerugian yang Diharapkan dari trading yang Merugi = Tingkat Kerugian* (Ukuran Akun * %-Risiko)

Kemungkinan kehilangan dan mendapatkan dari streaks

Tidak semua trader menghitung kemungkinan kalah dan keberhasilan beruntun, dan ini bisa memiliki konsekuensi. Tidak sulit untuk menghitung seberapa besar kemungkinan keberhasilan dan kalah beruntun. Yang Anda butuhkan hanyalah statistik tingkat kerugian dan tingkat keberhasilan.

Berikut rumusnya dengan tingkat kerugian 40% dan tingkat keberhasilan 60%:

–   2 Keberhasilan Berturut-turut = Winrate * Winrate

o 60% * 60% = 0,6 * 0,6 = 0,36 = 36%

–   4 Keberhasilan Berturut-turut = Winrate * Winrate * Winrate * Winrate

o 60% * 60% * 60% * 60% = 13%

Jika rumus matematika bukan kualitas terkuat Anda, ada kalkulator beruntun yang dapat mempermudah prosesnya.

Pemeriksaan profitabilitas

Mengetahui apakah trading akan menguntungkan atau tidak dalam jangka panjang adalah mungkin jika Anda melakukan beberapa perhitungan sebelumnya. Untuk mengetahui apakah trading akan menghasilkan keuntungan atau tidak, Anda memerlukan winrate masa lalu Anda, jarak take profit, dan jarak stop loss.

Melakukan pemeriksaan profitabilitas tidak terlalu rumit. Berikut rumus yang dapat Anda gunakan untuk menghitung profitabilitas:

– Risiko : Rasio Reward = Jarak Take Profit / Jarak Stop Loss

Dalam hal ini, katakanlah jarak stop loss adalah 40 pips, tingkat keberhasilan adalah 60%, dan jarak take profit adalah 65 pips. Dengan menggunakan rumus di atas, Anda akan melakukan hal berikut:

–   65 / 40 = 1,625

Kemudian, Anda melanjutkan rumus seperti ini:

–   Tingkat keberhasilan yang Diperlukan = 1/ (1 + Risiko: Rasio Reward)

–   1 /(1 + 1,625) = 0.38 = 38%

Tingkat keberhasilan yang dibutuhkan, dalam hal ini, adalah 38%. Mengingat itu lebih rendah dari tingkat keberhasilan sebelumnya, ini memberitahu Anda bahwa Anda dapat melakukan trading yang diinginkan tanpa mengkhawatirkan risiko.

Metrik ini sangat berguna dan dapat berkontribusi besar pada strategi trading Anda.

Apa arti korelasi untuk trading Anda?

Setiap kali Anda melakukan trading, risiko Anda dapat dipengaruhi oleh korelasi.

Misalnya, jika Anda membeli atau menjual dua saham dan korelasinya negatif, risiko Anda turun karena saham bergerak dengan cara yang berbeda. Kemudian, ketika satu saham berhasil naik, saham lainnya akan turun, sehingga terjadi lindung nilai.

Sedangkan jika saham-saham tersebut berkorelasi positif, maka risiko akan meningkat seiring saham-saham tersebut turun dan naik secara bersamaan.

Menemukan korelasi antar saham tidaklah rumit. Formulir kalkulator korelasi dapat digunakan dalam kasus ini.

Kesimpulan

Ada ratusan perhitungan perdagangan yang mungkin perlu diperhitungkan oleh trader dalam keputusan perdagangan harian mereka. Meskipun kami telah meninjau yang paling umum yang Anda perlukan, sebagian besar platform perdagangan biasanya memiliki kalkulator perdagangan otomatis yang akan bekerja untuk Anda.