Sabit zamanlı ticarette hareketli ortalamalarda nasıl uzmanlaşılır?

Hareketli ortalamaların spor dünyasına da girdiğini biliyor muydunuz? Beyzbol ve basketbol gibi sporlarda analistler, bir oyuncunun belirli bir dönemdeki performansını değerlendirmek için hareketli ortalama kullanıyorlar. Belki de favori takımınızda oyuncu seçimi veya oyun stratejileri, Hareketli Ortalamalar aracılığı ile şekillendi.

Sabit zamanlı ticaret dünyasında da Hareketli Ortalamalar büyük bir ilgi görüyor. Dolayısı ile güçlü araçlarla analitik sistemi oluşturmak istiyorsanız hareketli ortalamaları da dahil etmelisiniz.

Hareketleri ortalamalar nedir, nasıl hesaplanırlar? 

Hareketli ortalamalar, fiyat hareketlerinin yönünü belirlemenize yönelik görüler sağlar ve piyasa trendlerini belirlemenizde size yardımcı olur. Belirli bir dönemdeki ortalama fiyat hesaplanır. Bu sayede hareketli ortalamalar etkin bir şekilde kısa vadeli dalgalanmaları da düzleştirerek temel trendi daha net bir şekilde görmenizi sağlar. 

Hesaplanması şu şekildedir; seçilen zaman dilimi içindeki fiyatlar toplanır ve bu toplam dönem sayısına bölünür. Yeni fiyatlar oluştukça, en eski fiyat çıkarılır ve en güncel fiyat hesaplamaya dahil edilir. Bu da ortalamanın etkili olmasını sağlar. Elde edilen çizgi, fiyat hareketlerinin genel yönünü vurgulayan bir referans noktası olarak işlev görür.

Hareketli ortalamaların farklı türleri

İşte FTT’de sıklıkla kullanılan bazı hareketli ortalama örnekleri:

• Basit Hareketli Ortalama (Simple Moving Average/SMA): Genelin daha net bir yorumunu sunar.
• Üstel Hareketli Ortalama (EMA): Son fiyat verilerine daha fazla ağırlık verir ve bu nedenle yeni fiyat hareketlerine daha hızlı tepki verir. Dolayısı ile fiyat değişikliklerine daha çabuk yanıt verir, bu sayede kısa vadeli stratejilerde avantaj sağlar.
• Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA): Seçilen dönem içindeki her fiyat noktasına farklı ağırlıklar yani önem değerleri atar. Genellikle, daha yeni fiyatlar daha yüksek ağırlıklara sahipken daha eski fiyatlar daha düşük ağırlıklara sahiptir.
• Hull Hareketli Ortalama (HMA): Gecikmeyi azaltarak daha düzgün sinyaller almanın amaçlandığı, nispeten yeni bir hareketli ortalama türüdür.

Sabit zamanlı ticaret için en iyi EMA muhtemelen 12 veya 26 günlük EMA’dır. Ancak diğer kısa vadeli periyotlarda tüccarlar arasında popülerdir. 12 günlük EMA, yeni fiyat hareketlerine duyarlılığıyla bilinir, 26 günlük EMA ise biraz daha uzun vadeli bir perspektif sunması ile. Ancak 26 günlük EMA’da belli bir düzeyde yeni hareketlere duyarlıdır.

İşlem platformlarında hareketli ortalama nasıl uygulanır?

Kullandığınız işlem platformuna göre bu adımlar değişiklik gösterecektir ancak işte en popüler platformlarda geçerli olan genel adımlar:

1. Seçtiğiniz varlığın grafiğini açın.
2. Platformunuzda indikatörü veya kütüphaneyi bulun.
3. Hareketli Ortalama indikatörünü arayın ve indikatörü seçin.
4. Ayarlar sekmesinden parametreleri ayarların. Bunlar zaman aralığı veya hareketli ortalama türü olabilir (örneğin: SMA ya da EMA).
5. Grafiğinize seçtiğiniz indikatörü uygulamak için zaman aralığını seçin ve “uygula”ya da “Tamam”a basın. 
6. Çizginin görünümünü ayarlayabilirsiniz. Bazı renkler atayıp çizgi kalınlığını değiştirebilirsiniz (istediğinize bağlı).
7. Grafiğinize daha fazla hareketli ortalama eklemek istediğinizde farklı zaman aralıkları ve hareketli ortalamalar seçerek yukarıdaki adımları takip edin.

Hareketli ortalamalar ile trend yönü nasıl belirlenir? 

Fiyatın tek bir hareketli ortalamasının üzerinde kalması, genel bir yükseliş eğilimi olduğunu gösterir. Ancak yükseliş eğilimini daha da doğrulamak için grafikte birden fazla hareketli ortalama kullanabilirsiniz. İki hareketli ortalamadan daha fazlasını kullanarak, trendin gücünü ölçebilirsiniz.

Yükseliş eğiliminde daha hızlı hareket eden ortalama (daha kısa zaman dilimli) daha yavaş hareket eden ortalama (daha uzun zaman dilimli) üzerinde konumlandırılmalıdır. Bu hizalama, trendin güçlü olduğunu gösterir. Çünkü yakın tarihli fiyat hareketleri uzun bir dönemdeki ortalama fiyatın sürekli olarak üzerinde olduğunu anlarsınız. Düşüş eğiliminde ise daha hızlı hareket eden ortalama, daha yavaş hareket eden ortalamanın altında olmalıdır.

Hareketli ortalamalar içeren işlem stratejileri

Her bir strateji piyasa analizi için farklı açılar sunar ve farklı ticaret stillerinde ve zaman dilimlerinde uygulanabilirler:

Hareketli Ortalama Crossover Stratejisi

Kısa dönemli hareketli ortalama, uzun dönemli hareketli ortalamayı yukarıdan keserse, buna “altın haç (golden cross)” denir. Yatırımcılar genellikle bu kesişimin yukarı yönlü momentumun onayı olduğunu düşünür. Uzun pozisyonlar açmak ve/veya mevcut pozisyonlarına ekleme yapmak için fırsat kollarlar.

Tam tersine, kısa dönemli hareketli ortalama uzun dönemli olanı altından keserse buna “ölüm haçı (death cross)” denir.

Hareketli Ortalama Sıçrama Stratejisi

Hareketli ortalama sıçrama (bounce) işlem stratejisinde bir varlığın fiyatındaki dalgalanmalar üzerinden ortalama bir trend çizgisi belirlenir. Yatırımcılar bu sayede karlı fırsatları değerlendirir ve hisse fiyatı mevcut ortalama yöne karşı geri tepme yaşadığında “sıçramalar”da işlem yaparlar.

Hareketli Ortalama Breakout Stratejisi

İşte, Hareketli Ortalama Breakout (Kırılma) Stratejisi’nde kullanılan alım sinyalleri:

• Fiyat, potansiyel alım gücünü gösteren birden fazla hareketli ortalamanın üzerinde olmalıdır.
• Stokastik osilatörün ana çizgisi, pozitif momentumu gösteren sinyal çizgisinin üzerinde olmalıdır.
• Stokastik osilatör, 80 aşırı alım seviyesinin altında olmalıdır.
• Fiyat, potansiyel yukarı yönlü fiyat devamını işaret eden önemli bir direnç seviyesinin üzerine çıkmalıdır.

Satış sinyali için ise hareketli ortalama tam tersi olmalıdır. ADX, 20 seviyesinin üzerinde olmalı ve negatif yönlü gösterge (-DI), pozitif yönlü göstergenin (+DI) üzerinde olmalıdır.

FTT’lerde ince ayarlı hareketli ortalama stratejileri 

Hareketli ortalama periyotlarını seçerken, işlemin zaman dilimine ve işlem yapılan varlığa bakmalısınız. Yukarıda belirtildiği gibi, kısa vadeli işlemlerin yapıldığı FTT için en iyi hareketli ortalama, kısa hareketleri yakalayacak kadar hızlı olan herhangi bir MA’dır.

Ancak, bazı varlıklar daha belirgin kısa vadeli hareketler sergileyebilir. Dolayısı ile piyasa gürültüsünü elemek ve güvenilir sinyaller sağlamak için biraz daha uzun hareketli ortalama periyotlarına ihtiyaç duyulabilir. Özetle, FTT yatırımcıları farklı MA periyotlarıyla deney yapmalı ve backtest ve gerçek zamanlı işlem yaparak performanslarını değerlendirmelidirler.

Kaynak:

What is a moving average and how can it benefit you? Bankrate

The perfect moving averages for day trading, Investopedia