Ortalama gerçek aralık indikatörü (ATR) nedir?

Ortalama gerçek aralık, ATR, J.Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir. Wilder mekanik sistem bilgisini finans piyasaları için teknik indikatör geliştirmede kullanıyor. Ayrıca çok yetenekli bir pilot ve ticaret oturumları arasında kendi uçağı ile seyahat ediyor. Anlayacağınız üzere bayağı yetenekli biri. 

Neyse, ATR’ye dönecek olursak bu araç, risk yönetimi yapmak ve işlem stratejilerini optimize etmek isteyen tüccarlar için değerli bir araçtır. İşte bilmeniz gereken bazı temel bilgiler:

Ticarette ATR nedir?

ATR, 1978 yılında New Concepts in Technical Trading Systems adlı kitapta tanıtılmış teknik analiz indikatörüdür. Bu indikatör, bir varlığın belirli bir dönemdeki fiyat aralığını analiz ederek piyasa oynaklığını ölçer. ATR için varsayılan zaman periyodu 14 gündür.

ATR’yi hesaplamak için Wilder gerçek aralığa (true range – TR) dayanan bir dizi formül kullandı. TR, aşağıdaki üç değerin en yükseği olarak tanımlanır:

• Bugünün yüksek değeri eksi dünün kapanış değeri
• Bugünün düşük değeri eksi dünün kapanış değeri
• Bugünün yüksek değeri eksi bugünün düşük değeri

ATR = (Önceki ATR * (n – 1) + TR) / n,

“n” dönem sayısıdır.

Sonrasında ATR her zaman periyodunda yeniden hesaplanır. Bu periyot, bir dakikalık grafikte her dakika veya günlük grafikte her gün olabilir. ATR okumalarını bir grafik üzerine çizerek, zamanla nasıl bir oynaklık olduğunu gösteren sürekli bir çizgiyi gözlemleyebilirsiniz.

Sabit zamanlı ticarette hareketli ortalamalarda nasıl uzmanlaşılır?

ATR indikatörünü farklı ticaret stillerine ve tercihlerine göre uyarlayabilirsiniz. Daha fazla işlem yapmak istiyorsanız, daha sık sinyal almak için daha kısa bir zaman dilimi kullanabilirsiniz. Ancak işlem faaliyetiniz daha seyrekse ve daha az ama potansiyel olarak daha güvenilir sinyallere ihtiyacınız varsa, daha uzun bir süre belirlemeyi değerlendirin. 

Efektif stratejiler posta kutunuzda

Abone olun ve işlem bilgi kaynağını keşfedin

Abone ol

Harika! Lütfen epostanızı kontrol edin

Aboneliğinizi onaylamanız için bir eposta gönderdik

Bir şeyler ters gitti

Sayfayı yeniden yüklemeyi deneyin. İşe yaramazsa lütfen daha sonra tekrar deneyin

ATR indikatörü nasıl kullanılır?

Şimdi, ticarette işinize yaraması için ATR’yi nasıl kullanacağınızdan bahsedelim.

ATR değeri ne kadar yüksekse, varlık o periyotta o kadar oynaktır. Değer düşükse oynaklık da düşüktür. Bu bilgi ile işlem kararları alabilirsiniz. Örneğin, ATR değeri yüksekse, bu varlığın önemli fiyat hareketleri ve artan oynaklık yaşadığını gösterebilir. Bu, tüccarların bir ticarete girmek ve fiyat dalgalanmalarından yararlanmak için bir fırsat yakalayabileceği anlamına gelebilir.

ATR’den elde edilen bu bilgi, kar hedeflerini belirlemede çok yardımcı olabilir. Günlük tüccar olarak işlem yapmak istiyorsanız, ATR kullanarak varlığın son oturumlarda ortalama ne kadar hareket ettiğini görebilirsiniz. Ardından kararınız varlığın tipik fiyat hareketlerine dayanacağından gerçekçi ve ulaşılabilir kar hedefleri belirleyebilirsiniz.

İşlem örneği

Diyelim “ABC” hissesine bakıyorsunuz ve önceki 14 günlük ATR değerini 2 dolar olarak hesapladınız. Bugün hissenin 32 dolarlık bir yüksek, 29 dolarlık bir düşük ve dün 30 dolarlık bir kapanış fiyatı olduğunu fark ediyorsunuz. TR formülünü kullanarak, mevcut gerçek aralığın 3 dolar olduğunu buldunuz. Eğer önceki 13 günün ATR değeri 2 dolar ise, hissenin ortalama gerçek aralığı 2.07 dolar olacaktır (($2 x 13) + $3) / 14. Bu veriyi kullanarak işlemin mantıklı olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Eğer fiyat ortalama ATR’den daha fazla hareket ettiyse, bu fiyatın muhtemelen geri düşeceği veya belirlenen aralık içinde kalacağı anlamına gelebilir.

Alternatif olarak, diyelim li fiyat günün düşüğüne yakın ve fiyat aralığı da normalden daha geniş. bu fiyatın yukarı çıkacağına ve olağan aralıkta kalacağına işaret olabilir.

ATR’nin artıları ve eksileri

İşte, ATR’nın iyi yönlerinin kısa bir incelemesi:

• Risk yönetimi ve işlem stratejilerini optimize etmek için kullanışlı bir araçtır.
• Günlük ticaret, swing ticareti ve pozisyon ticareti gibi çeşitli ticaret stillerinde kullanılabilir.
• Kripto para birimleri, emtialar, hisse senetleri gibi çeşitli finansal enstrümanlara uygulanabilir.
• Daha kapsamlı bir ticaret stratejisi için diğer göstergelerle iyi çalışır.

Şimdi de indikatörün eksik kaldığı yönleri inceleyelim:

• Fiyat hareketlerinin yönünü hesaplamıyor. Bu yüzden de bazen karışık sinyaller verebiliyor. 
• Tüm indikatörlerde olduğu gibi öznellik söz konusudur.
• İzolasyonda kullanılmamalıdır. 

Kripto paralar: 2023’teneler bekleyebilirsiniz?

2023 yılının kripto piyasaları için iyileşme yılı olması bekleniliyor. 2023 yılında kripto paralarla ilgili beklentileri öğrenmiş için okumaya devam edin.

Daha fazlasını oku

ATR’yi diğer indikatörler ile nasıl kombinleyebilirsiniz?

ATR, sadece oynaklığı ölçtüğünden iyi işlem fırsatları belirleyebilmek için başka indikatörler de kullanmalısınız. İşte bazı öneriler: 

• ATR + MA: Örneğin, ATR’nin yanında SMA (Basit Hareketli Ortalama – Simple Moving Average) kullanmak ATR için bir sinyal çizgisi sağlayabilir. ATR yükseldiğinde ve fiyat MA’nın üzerine çıktığında, yükseliş trendini teyit edebilir ve  alış emri vermeyi düşünebilirsiniz. Tam tersi de geçerlidir, fiyat SMA’nın altına geçtiğinde ve ATR yükseldiğinde, düşüş trendini teyit etmiş olursunuz. Bu durumda tüccarlar satış emirleri vermeyi düşünebilir.
• ATR + Parabolik SAR: Güçlü bir trend sırasında, Parabolic SAR’ı trend yönünü teyit etmek için kullanabilirsiniz. Parabolic SAR’ı maruz kalabileceğiniz riski sınırlamak için zararı durdur emiri yerleştirirken de uygulayabilirsiinz.
• ATR + Stoastik: ATR volatilite seviyesini belirlemeye yardımcı olur. Stokastik ise aşırı alım ve aşırı satım bölgeleriyle alış/satış sinyalleri verir. Bu kombinasyon ile fiyat yönünün değişme olasılığını da belirleyebilirsiniz (Stokastik aşırı alım/aşırı satım bölgesinden çıktığında ve ATR arttığında).

Özet

Eğer piyasa iniş ve çıkışlarında size yardımcı olacak çok yönlü bir araç arıyorsanız, ortalama gerçek aralık indikatörü, araç çantanıza eklemek için değerli bir araç olabilir. 

En isabetli işlem indikatörleri nelerdir?

ATR’yi tüccarlar arasında bu kadar popüler kılan nedir? Cevap basit: indikatörün piyasa oynaklığını ölçebilmesi risk yönetimi ve işlem stratejilerini optimize etmede çok kullanışlıdır. Ayrıca ATR diper indikatörlerle isnyalleri doğrulamak için kullanailabildiğinden fayda alanları çok geniştir. Yani ATR’nin dünya çapında çokca kullanılması şaşırtıcı olmamalı. 

Kaynak: 

What Is the Average True Range (ATR) in Trading? The Balance

Average True Range (ATR) Formula, What It Means, and How to Use It, Investopedia